Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Publikacje

[artykuły] [skrypty] 

 

Wydawnictwo Naukowe UMK
Toruń, 2012
ISBN: 978-83-231-2899-1
Procesy STUR. Modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych
współautorzy: M. Osińska (red.), J. Kwiatkowski, W. Orzeszko
Wydawnictwo "Dom Organizatora"
Toruń, 2007
ISBN: 83-7285-309-7
Wybrane reprezentacje stochastyczne ekonomicznych szeregów czasowych
rozprawa doktorska, 2001 [Pdf]

 


 

Artykuły:

„Option Pricing under Sign RCA-GARCH Models”, Dynamic Econometric Models, 2014, 14, 145-160 [Pdf]

„The Formula of Unconditional Kurtosis of Sign-Switching GARCH(p,q,1) Processes”, Dynamic Econometric Models, 2012, 12, 105-110 [Pdf]

„Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych” (współautor: Michał Pietrzak), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 2011, 12(2), 139-147 [Pdf]

„The Sign RCA Models: Comparing Predictive Accuracy of VaR measures”, Dynamic Econometric Models, 2010, 10, 61-82 [Pdf]

„Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA”, Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, 2009, 4(2), 379-387 [preprint version]

„How many observations should be taken to obtain appropriate VaR measure using a family Sign RCA models?”, Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(5B), 93-99

„Application of the Family of Sign RCA Models for Obtaining the Selected Risk Measures”, Dynamic Econometric Models, 2009, 9, 39-49 [Pdf]

„Własności prognostyczne modeli klasy RCA”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 2009, 40, 78-85 [preprint version]

Wykorzystanie modeli RCA do prognozy wartości narażonej na ryzyko”, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, 2009, 106-114 [preprint version]

„Description the kurtosis of distributions by selected models with sing function”, Dynamic Econometric Models, 2008, 8, 119-127 [Pdf]

„Modele ARMA-GARCH oraz modele RCA a wartość narażona na ryzyko”, [w:] Współczesne trendy w ekonometrii, red. Z. Zieliński, Olsztyn, 2008, 39-52.

“STUR tests and their sensitivity for non-linear transformations and GARCH. A Monte Carlo analysis” (współautor: M. Osińska), Przegląd statystyczny, 2008, 55(4), 52-69 [preprint version]

„Kurtoza w procesach generowanych przez model RCA GARCH”, Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, 2007, 5, 577-589 [preprint version]

"Opisu kurtozy rozkładów za pomocą wybranych modeli z funkcją znaku", [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red Z. Zieliński. UMK, Toruń, 2007, 121-128 [Pdf]

"Ilosciowe badania kultury organizacyjnej" (współautor: A. Glińska-Neweś) , [w:] Studia z zarzadzania miedzykulturowego, red. L Sulkowski, SWSPiZ. Łódz, 2007, 95-106

"Identification of non-linearity in economic time series" (współautor: M. Osińska), Dynamic Econometric Models, Toruń, 2006, 7, 83-92 [Pdf]

"STUR tests and their sensitivity for non-linear transformations and GARCH. A Monte Carlo analysis" (współautor: M. Osińska), Mathematical Methods in Economics, Pilsen, 2006, 195-211

"Identyfikacja nieliniowości w ekonomicznych szeregach czasowych" (współautor: M. Osińska), materiały na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 2005, 37-44 [Pdf]

"Procesy autoregresyjne ze zmiennym parametrem", Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - V, Warszawa,  2005, 119-130 [preprint version]

"Heteroskedastic cointegration" (współautor J. Stępińska), Dynamic Econometric Models, 2004, 6, 213-220 [Pdf]

"Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą filtru Kalmana", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 2004, 34, 205-220

"Taksonometryczna analiza podaży i popytu na pracę w krajach UE w latach 1995-2001" (współautor A. Kubiczek), Ekonomista, 2004, 2, 255-266

"Kointegracja heteroskedastyczna" (współautor J. Stępińska), materiały na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 2003, 257-264

"Analiza spektralna stóp zwrotu z inwestycji w akcje" (współautor: M. Osińska), Nasz Rynek Kapitałowy, 2003, 3, 138-143 [Pdf]

"Effects of Time Aggregation in Stock Prices - Spectral Analysis" (współautor: M. Osińska), Dynamic Econometric Models, 2002, 5, 175-185 [Pdf]

"Modelling and Forecasting the GDP Structure of Polish and Estonian Economies in Transition Period Using Markov Chains" (współautorzy: M. Osińska, J. Stawicki), in East European Transition and EU Enlargement (eds. Charemza W.W., Strzała K.), Physica-Verlag Heidelberg New York, 2002, 121-135

"Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych w świetle analizy spektralnej" (współautor: M. Osińska), materiały na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 2001, 59-72 [Pdf]

"Analiza ceny jednostki uczestnictwa w funduszu powierniczym Pioneer 1 za pomocą modelu ARMA oraz modelu przestrzeni stanów", Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 2001, 31, 169-180

"Predictive properties of the autoregressive and state space models - a comparison", Dynamic Econometric Models, 2000, 4, 179-185 [Pdf]

"Wykorzystanie modelu przestrzeni stanów do prognozowania procesów ekonomicznych", materiały na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 1999, 229-238

"ARMA representation and state space representation of time series", Dynamic Econometric Models, 1998, 3, 121-130 [Pdf]

"Reprezentacja ARMA i reprezentacja przestrzeni stanów szeregów czasowych", materiały na V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.:Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 1997, 145-153

"ARMA representation for a sum of autoregressive processes" (współautor: J.Stawicki), Dynamic Econometric Models, 1996, 2, 23-32 [Pdf]

"Reprezentacja ARMA procesów stochastycznych" (współautor: J.Stawicki), materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt.: Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 1995, 61-68

 


 

Skrypty:  

współautorzy: W. Orzeszko, M. Wata
Wydawnictwo C.H. Beck
2009
ISBN: 978-83-255-1179-1
współautorzy: E. Dziawgo, J. Stawicki, M. Witkowski
Wydawnictwo Naukowe UMK
Toruń, 2009
ISBN: 978-83-231-2381-1
Materiały do ćwiczeń z matematyki. Wydanie drugie poprawione
współautorzy: E. Dziawgo, J. Stawicki, M. Witkowski
Wydawnictwo Naukowe UMK
Toruń, 2000
Materiały do ćwiczeń z matematyki. 
współautorzy: E. Dziawgo, J. Stawicki, M. Witkowski
Wydawnictwo Naukowe UMK
Toruń, 1997

 


Stopka strony

(c) 2009-2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone