Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Monografie

Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2014, 164 strony.

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.

http://www.wydawnictwoumk.pl/pl/products/3144/teoria-wartosci-ekstremalnych-w-ekonometrii-finansowej

...

Publikacje

  1. Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, vol. X, str. 27-34, Toruń, 2007, współautor M. Osińska, pdf
  2. Metoda bloków i indeks ekstremalny w teorii wartości ekstremalnych, Konkurencyjność gospodarki Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, red. A. Balcerzak i E. Rogalska, str. 221-229, Toruń, 2008, pdf 
  3. GARCH and SV models with applications of Extreme Value Theory, Dynamic Econometric Models, vol. VIII, str. 45-52, Toruń, 2008, współautor M. Osińska, pdf
  4. Porównanie nieparametrycznych estymatorów indeksu wartości ekstremalnych, Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Spała, 2008, praca niepublikowana, zip
  5. Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV, Współczesne trendy w ekonometrii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, str. 201-212, Olsztyn, 2008
  6. Szacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty przy zastosowaniu teorii wartości ekstremalnych na przykładzie indeksów giełdowych, Equilibrium, nr 2, str. 51-59, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2009, doc
  7. On The Empirical Importance Of The Spectral Risk Measure With Extreme Value Theory Approach, Financial Markets Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, FindEcon, str. 73-86, Łódź Uniwersytet Łódzki, 2011, (submitted 2009)
  8. Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, XXXIX, str. 237-246, Zeszyt specjalny Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2009,
  9.  Application of modified POT method with volatility models for estimation of risk measures, Dynamic Econometric Models, vol. IX, str. 119-127, Toruń, 2009, pdf 
  10.   Econometric Analysis of the Risk Transfer in Capital Markets. The Case of China, Argumenta Oeconomica, 2(29)-2012, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, str. 139-164, współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  11.   Detecting Risk Transfer in Financial Markets using Different Risk Measures, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2012, vol. 4, issue 1, str. 45-64 Polish Academy of Sciences - Oddział Łódź, współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  12.   Analiza zależności między procesami fundamentalnymi a rynkiem kapitałowym w Chinach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 20 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, str. 161-168, współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  13.   Econometric Evaluation of Risk at the Shanghai Stock Exchange, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, red. Bogdan Suchecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, str. 61-66, współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  14.   Are currencies in Central Asian states related? An econometric study of Granger causality in risk, Statistica Učet Audit, 2013, no. 4 (51), str. 91-97, współautorzy: M. Osińska
  15.   Econometric analysis of risk transfer between Central Asian currencies, Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj Internet-konferencii "Problemy sovremennoj ékonomiki i obrazovaniâ", 6-7 fevralâ 2014 g. T. 1 = Materials of the international scientific and practical Internet conference "Problems of the modern economy and education", February 6-7, 2014. Vol. 1, red. V. A. Korvâkov [et al.], str. 89-95, współautorzy: M. Osińska
  16.   Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera, Przegląd Statystyczny, 2014, zeszyt 4, tom 61, str. 433-448
  17.   The multivariate DCC-GARCH model with interdependence among markets in conditional variances' equations, Przegląd Statystyczny, 2015, zeszyt 4, tom 62, str. 397-413, współautor: M. Pietrzak
  18.  Interdependence among capital markets of Germany, Poland and Balitic States : application of DCC-GARCH model. w: 8th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, VŠB-TU of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance, Ostrava, 5th-6th September 2016 : proceedings. Part 1. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2016, str. 28-36, współautorzy: Balcerzak Adam P., Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard, Zinecker Marek
  19. Cointegration of interdependencies among capital markets of chosen Visegrad countries and Germany. W: Mathematical methods in economics 2016 : proceedings of the 34th International Conference, 6th-9th September 2016, Liberec, Czech Republic / eds. Aleš Kocourek, Miroslav Vavroušek. Liberec : Technical University of Liberec, 2016 s. 189-194, współautorzy: Balcerzak Adam P., Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard, Zinecker Marek
  20. Economic miracles in light of institutional economics, w: Proceedings of the 6th EACO International Scientific Conference, December 8-9, 2016, Krakow, Poland / ed.: Zuzana Machová.Ostrava : European Association Comenius - EACO & VŠEO, 2016, s. 17-30, współautorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena
  21. Application of DCC-GARCH model for analysis of interrelations among capital markets of Poland, Czech Republic and Germany, w: Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII), 25th May - 27th May 2016, Vrátna, Slovakia / ed.: Marian Reiff, Pavel Gežík. Bratislava : Letra Interactive, 2016, s. 416-420, współautrzy: Balcerzak Adam P., Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard, Zinecker Marek
  22. Volatility estimators in econometric analysis of risk transfer on capital markets, Dynamic Econometric Models, Vol. 16, 2016, s. 21-35, współautor: M. Osińska
  23. Short-term shocks and long-term relationships of interdependencies among Central European capital markets, Economics & Sociology, Vol. 10 no. 1, 2017, s. 61-77, współautorzy: Balcerzak Adam P., Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard, Zinecker Marek
  24. Dynamics of economic growth in Ireland in 1980-2014, Naučno-Tehničeskie Vedomosti SPbGPU. Ekonomičeskie Nauki, T. 10 no. 2, 2017, s. 7-20, współautorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena

Konferencje naukowe

  1.  Współczesne Zjawiska w Gospodarce, PTE Oddział w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 21-22 listopada 2006, wystąpienie: bez wystąpienia
  2.   Dynamiczne Modele Ekonometryczne, X, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, 4-6 wrzesień 2007, wystąpienie: Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych, współautorzy: M. Osińska
  3.   Współczesne Zjawiska w Gospodarce, PTE Oddział w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 23-24 listopada 2007, wystąpienie: Metoda bloków i indeks ekstremalny w teorii wartości ekstremalnych
  4.   Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Uniwersytet Łódzki, Spała, 4-6 czerwca 2008, wystąpienie: Porównanie nieparametrycznych estymatorów indeksu wartości ekstremalnych
  5.   Współczesne Trendy w Ekonometrii, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn, 24 czerwca 2008, wystąpienie: Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV
  6.   Współczesne Zjawiska w Gospodarce, PTE Oddział w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 22-23 listopada 2008, wystąpienie: Szacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty przy zastosowaniu teorii wartości ekstremalnych na przykładzie indeksów giełdowych,
  7.   Financial Markets Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, FindEcon, Łódź, 7-9 maja 2009, wystąpienie: Usefulness of the Spectral Risk Measures with Extreme Value Theory approach
  8.   Dynamiczne Modele Ekonometryczne, XI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, 8-10 wrzesnia 2009, wystąpienie: Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym
  9.   71st International Atlantic Economic Conference, Ateny, 16-19 marca 2011, wystąpienie: Econometric Analysis of the Risk Transfer on Capital Markets. A case of China; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  10.   Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?, PTE Oddział w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 13-14 maj 2011, wystąpienie: Modelling extreme-value dependence on the financial market in China
  11.   2nd gretl Conference, WNEiZ UMK oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń, 16-17 czerwiec 2011, wystąpienie: Granger causality in variance - implementation of Cheung-Ng and Hong procedures in Gretl; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  12.   Dynamiczne Modele Ekonometryczne, XII, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 6-9 wrzesień 2011, wystąpienie: Szacowanie wartości zagrożonej przy użyciu metody Self-Exciting POT
  13.   Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 24-25 października 2011, wystąpienie: Analiza zależności w ryzyku na rynkach finansowych; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  14.   Macromodels International Conference 2011, Uniwersytet Łódzki, Poznań, 30 listopada - 3 grudznia 2011, wystąpienie: Detecting risk trasfer at financial markets using different risk measures; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  15.   73rd International Atlantic Economic Conference, Istambuł, 29-31 marca 2012, wystąpienie: Interrelations between capital market and fundamental processes in China; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  16.   Financial Markets Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, FindEcon, Spała, 8-10 maja 2012, wystąpienie:  Links between financial markets and fundamental processes in China; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  17.   Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis, Łódź, 4-5 czerwca 2012, wystąpienie: Econometric evaluation of risk at Shanghai Stock Exchange; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  18.   74th International Atlantic Economic Conference, Montreal, 5-7 października 2012, wystąpienie: Macromodel of Chinese economy with respect to saving system; współautorzy: M. Osińska, T. Zdanowicz
  19.   Statystyczny Obraz Metropolii - Stan Obecny i Perspektywy Rozwoju, Toruń, 15-16 listopada 2012, Polskie Towarzystwo Statystyczne w Bydgoszczy i Toruniu, Urząd Statystyczy w Bydgoszczy, WNEiZ UMK
  20.   Dynamiczne Modele Ekonometryczne, XIII, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 3-5 września 2013, wystąpienie: Transmisja ryzyka na polski rynek finansowy
  21.   XV Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW, Warszawa, 23-24 czerwca 2014, wystąpienie: Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera
  22.   VIII Konferencja Ogólnopolska Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, Międzyzdroje, 10-12 września 2014 r., Uniwersytet Szczeciński, wystąpienie: Transfer ryzyka ekstremalnego z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera – przypadek Polski.
  23.   Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki, WZ UG, Sopot, 6-8.05.2015, Ekonometryczna analiza tempa wzrostu gospodarki Iralndii w latach 1980-2014 jako przykład cudu gospodarczego, współautorzy: J. Boehlke, M. Osińska, M. Gałecki
  24.   Dynamiczne Modele Ekonometryczne, XIII, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 8-10 września 2015, wystąpienie: Analiza współzależności w ryzyku z wykorzystaniem różnych miar zmienności – przypadek państw BRIC; współautorzy: M. Osińska
  25.   Dynamiczne Modele Ekonometryczne, XIII, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń, 8-10 września 2015, wystąpienie: Wykorzystanie przestrzennej macierzy wag w modelach GARCH w celu uwzględnienia wzajemnego oddziaływania rynków kapitałowych; współautorzy: M. Pietrzak
  26.   XVI Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW, Warszawa, 22-23 czerwca 2015, wystąpienie: Zastosowanie mapy ryzyka w celu uwzględnienia wielkości strat w testowaniu wstecznym.
  27.   VI Konferencja Naukowa z cykul "Ekonomia i Prawo", Katedra Teorii Ekonomii WNEiZ UMK, Toruń, 15-16.09.2016, wystąpienie: Economic growth in Ireland in 1980-2014 as an example of economic miracle - a threshold cointegration approach; współautorzy: J. Boehlke, M. Osińska, M. Gałecki
  28.   Multivariate Statistical Analysis MSA 2015, Uniwersystet Łódzki, Łódź, 16-18 listopada 2015, wystąpienie: The Multidimensional Value-at-Risk Backtesting.

Inne

  1. Seminarium z ekonometrii finansowej, SEFIN, wystąpienie pt. Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej, 25 marca 2011, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Poznań
  2.  Seminarium z ekonometrii finansowej, SEFIN, wystąpenie pt.  Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji, współautorzy: M. Pietrzak.
Dostępne strony:
Publikacje naukowe

Stopka strony

(c) 2009-2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone